银行运营

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  • 序贯科技\序贯科技(团队)
  • 2018-04-24
  • 金融市场

银行挤兑现象可以用协调博弈(Coordination game)进行解释和说明。 实验来自Bostain和Holt的实验设计,用于观察挤兑危机发生的可能和扩散的过程,以及在这个过程中,保险赔偿对于这种情况下所能起到的作用。

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  • 版本:2.0
  • 更新时间:2018-06-15

模型介绍

1.模型简介

    银行作为一种金融中介机构,其基本的功能是将不具流动性的资产转化为流动性的资产。导致银行发生“挤兑”的恐慌,有时是集体非理性或集体歇斯底里的结果或者是自我实现式的。
    银行挤兑的博弈属于协调博弈,即本质上存在两个或者两个以上的纳什均衡状态,其中一些人选择了一个,只要通过和其他人沟通,让其他人也选择这个,状况就可以改善。它不同于囚徒困境的博弈,囚徒困境的博弈有着严格的优势策略,沟通并不能导致策略选择发生的改变,是非合作的。

2.模型规则

    每位参与者(储户)都有一笔相同金额的存款,你和同组的其他参与者,均将存款存于同一家银行。如果同时取款的储户过多,银行将发生倒闭,未取出存款的储户将遭受损失;若银行能够正常运行,则储户可获得除存款本金以外的一笔收益。
    实验每若干轮次(N>=1)为一个阶段(要求的存款期限)。每一轮,参与者确定是否从银行中取出存款。若选择取出存款,在本阶段后续轮次,不再决策,直至阶段结束。实验过程中,有一部分参与者将被“强制取款”,用于代表银行运营过程中,日常发生而非出于对挤兑产生恐慌发生的取款行为。
    储户的取款请求将按提交先后顺序处理,在触发银行倒闭后,后面的取款请求将无法满足。


3.参数说明

    存款金额。用户存在银行中的本金。
    回报率。用户存在银行中的本金若在持有期限内没有取出,将按本金*回报率,获得收益。
    持有期限。用户存在银行中要获得收益,本金需要存放的轮次。
    流动比。银行留存用于支付短期取款需求的资金占存款总金额的比率。若取款比例超过流动比,将导致银行破产倒闭。
    强制取款比。每一轮,将有一定比例的用户被要求强制取款。表示银行运营过程中正常的取款需求。
    保险赔偿。若银行倒闭,未取出存款的参与者,将能获得的本金比例。
计算示例:
    假设有10位储户,每位储户100元存款,回报率50%,流动比35%(即可用于储户取款的金额为100*10*35%=350元),持有期限3(轮),保险赔偿60%。
    若有如下情况发生:第1轮2人取款(2人均能顺利取出);第2轮又有2人取款,此时银行需要支出200(第一轮取款人)+200(第二轮取款人)=400>350,银行流动性不足破产。此时,当轮取款人可获得(350-200)/2的本金,其余未取款储户将无法获得本金。若存在保险赔偿,则未取出的存款部分,均可以获得“未取出本金*保险赔偿”比例的本金(本例中,第二轮取出者还可获得50*60%=30的本金,未取出存款用户获得100*60%=60的本金)。若达到持有期限,银行未倒闭,则当轮仍有存款的储户,将获得除本金外,100*50%=50的存款收益。

4.案例思考

1.银行流动性与挤兑风险

    http://bbs.pinggu.org/thread-5456411-1-1.html

2.耶鲁公开课:纳什均衡之坏风气与银行挤兑

    http://open.163.com/movie/2007/7/L/H/M6GOEJOME_M7KDCJHLH.html

    本节课内容的笔记:

    https://movie.douban.com/review/8700666/

3.采用本实验模型进行的实证研究:

    王海巍.存款保险及可观测度对银行挤兑的分析--基于z-Tree软件平台的实验方法.中国管理科学.2014

    http://www.docin.com/p-1751279873.html

拓展资料

设计者介绍

序贯科技 团队

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